Il Wallet e' un indirizzo di una specifica blockchain su cui si effettuano le operazioni di trasferimento (da/per)
L'exchange su cui tu "lasci" dei fondi ti sta facendo da wallet, solo che cosi' non ne hai nessun controllo
Se ci hai investito una cifra, quantomeno ti consiglio un wallet desktop o mobile, ma sinceramente eviterei di lasciare qualunque cosa sull'exchange (frodi, hack, etc)