Si è possibile.
Il gioco gira sempre e comunque sul pc e quindi se ti colleghi direttamente ad esso con le periferiche di controllo funziona tutto normalmente, il Link fa semplicemente il mirroring dello schermo, una sorta di HDMI via rete locale
Teoricamente è pure meglio perché risparmiare qualche istante (di fatto impercettibile) che il link impiegherebbe per trasferire l'input.