In linea di massima, se fai funzionare il volante in Big Picture sul pc poi il Link usa quelle impostazioni, quindi dovrebbe funzionare.
Questa infatti è una cosa che spesso non si dice: Steam usa le periferiche in un modo, (immagino appoggiandosi alle informazioni dei driver da OS), ma non è detto che Big Picture (e di conseguenza il Link) le usi allo stesso modo e vanno spesso configurate manualmente.